Управление рисками в платежной системе

    Межбанковские системы в Кыргызстане, как я знаю, осуществляются через межбанковскую систему перевода денег и систему розничных платежей. В межбанковской системе все платежи осуществляются на валовой основе в режиме реального времени. Каждый платежный документ обрабатывается индивидуально. Назначение этой системы состоит в исполнении безотзывных и безусловных платежей в национальной валюте с гарантией расчета в течение одного операционного дня в пределах сумм, находящихся на счетах пользователей в Национальном банке.
    Вместе с тем в платежной системе республики существует множество видов рисков. В том числе кредитный, системный, операционный, технический, юридический, риск ликвидности, риск мошенничества и т.д.
    В этой связи хотелось бы знать, как происходит управление рисками?
    М.Бекболотова, экономист, г.Бишкек.
    В настоящее время платежи между хозяйствующими субъектами проводятся с использованием средств, находящихся на счетах в коммерческих банках. Коммерческие банки, в свою очередь, проводят эти денежные расчеты через межбанковские системы перевода денежных средств. На межбанковском рынке существует две системы переводов денег — это система перевода несрочных и мелких по суммам платежей (клиринг) и система Национального банка по переводу средств по корреспондентским счетам банков для срочных и крупных платежей (гросс). Система в основном обслуживает финансовые рынки и обеспечивает расчеты по заключенным сделкам, которые составляют важный элемент механизма воздействия денежно-кредитной политики на экономику, механизм расчетов для денежного рынка, рынка капиталов и валютного рынка.
    Поскольку система платежей является жизненно важной составной частью финансовой системы, основной целью Национального банка по управлению рисками в платежной системе является выработка и осуществление мер по ограничению системного риска и оперативному принятию управленческих решений по регулированию платежной системы.
    В платежной системе различают следующие виды рисков:
    • Риск (нехватки) ликвидности — это риск того, что контрагент в связи с недостатком или отсутствием денежных средств не произведет полного расчета по обязательству при наступлении срока. Риск ликвидности не означает, что контрагент является неплатежеспособным, так как он в состоянии произвести расчет по своему обязательству в точно не установленное время в будущем.
    • Кредитный риск — это риск того, что контрагент не произведет полного расчета по своему обязательству при наступлении срока платежа или в любое последующее время.
    • Системный риск — это риск того, что несостоятельность одного из участников платежной системы выполнить свои обязательства по платежам сделает невозможным для других участников платежной системы выполнение их обязательств по платежам при наступлении срока платежа. Такое невыполнение обязательств может распространиться на всю платежную систему в финансовом рынке и поставить под угрозу стабильность платежной и финансовой систем.
    • Юридический, или правовой, риск — риск потерь вследствие недостаточного разделения прав и обязанностей участников в нормативных правовых актах по платежной системе, неправильного применения законодательства и нормативных правовых актов Национального банка или вследствие невозможности выполнения условий контракта (договора).
    • Операционный риск — риск человеческих ошибок, отказа оборудования, программного обеспечения и коммуникационных каналов связи, которые могут привести к невозможности проведения расчета. Также к операционному риску относятся стихийные бедствия, военные действия и т. п.
    Управление рисками в межбанковских платежных системах осуществляется следующим образом.
    В клиринговой системе платежей финансовые риски минимизируются процедурой применения лимитов на чистую дебетовую позицию участников системы. Лимиты формируются на основании сведений об остатках на корреспондентских счетах банков-участников и по итогам обязательств по сделкам, заключенным на межбанковских финансовых рынках. При возникновении проблем с ликвидностью у одного из банков по результатам банковского надзора, в первую очередь, и заблаговременно до момента наступления истинного банкротства данный участник выводится из клиринговой системы платежей с целью недопущения распространения системного риска на других участников платежной системы.
    В системе срочных и крупных платежей финансовые риски минимизируются путем проведения каждого отдельного платежа на индивидуальной основе только при наличии достаточных средств на корреспондентском счете банка-плательщика, открытом в Национальном банке. Расчеты осуществляются по кредитовым поручениям, исключением являются чистые дебетовые позиции, поступающие из клиринговой системы для проведения расчетов, и дебетовые платежи, инициируемые Национальным банком.
    В течение операционного дня участники платежной системы имеют возможность управлять ликвидностью путем участия на межбанковских финансовых рынках (заключение репо соглашений по операциям с Государственными казначейскими векселями (ГКВ), купля-продажа иностранной валюты, пополнение корреспондентского счета наличными деньгами, заключение соглашений на межбанковском денежном рынке). В настоящее время для увеличения возможностей коммерческих банков по управлению ликвидностью разрабатываются механизмы предоставления Национальным банком внутридневных кредитов, обеспеченных покрытием в виде государственных ценных бумаг, с обязательством возврата к концу операционного дня в системе крупных платежей Национального банка.
    В целях снижения юридических, правовых рисков при проведении расчетов по межбанковским платежным системам Национальный банк проводит мероприятия по разработке новых и усовершенствованию действующих нормативных правовых актов по регулированию деятельности платежной системы, определению прав и обязанностей участников платежной системы.
    Для снижения операционных рисков межбанковские платежные системы предусматривают механизмы по обеспечению информационной безопасности и защиты, резервирования и архивирования данных, восстановления работы систем на резервном оборудовании. Кроме того, участники платежной системы обеспечивают выполнение ряда требований по участию в платежной системе, установленных в нормативных правовых актах Национального банка.
    Автандил Сулайманов, начальник Управления платежных систем НБ КР.

Адрес материала: //www.msn.kg/ru/news/10393/